Cómpeta is een ideaal startpunt voor wandelingen. Er zijn verschillende wandelroutes beschikbaar in de Guest's Guide. Ook worden door een lokale organisatie wandelarrangementen aangeboden, zowel individueel als in groepsverband. Daarbij wordt u met een Landrover ver in het natuurreservaat gebracht en weer opgehaald, zodat u op plekken kunt wandelen waar u anders zelf niet zou kunnen komen en vanwaar u bij helder weer zowel het Rifgebergte in Marokko als de Sierra Nevada kunt zien.
Verder is er een paardrijschool die paardrijtochten door het natuurreservaat organiseert.
In de winter kunt u vanuit Cómpeta binnen twee uur het skigebied in de Sierra Nevada bereiken. Er zijn meer dan 75 kilometer gemarkeerde pistes op elk niveau. Het skiseizoen loopt van eind november tot eind april. De skiliften gaat tot 3200 meter. Ski's en schoenen zijn ter plekke te huren.
Op zoek naar een creatieve of sportieve invulling van uw verblijf in Los dos Algarrobos? Wat dacht u dan van een mozaïek- of beeldhouwcursus? De cursussen worden gegeven door een in Cómpeta wonende kunstenaars. Verder is er een yogaschool, een tennisbaan en een padelbaan. In de omgeving zijn verschillende taalscholen waar cursussen Spaans kunnen worden gevolgd.
Er zijn drie golfbanen aan de kust ten oosten van Malaga. De dichtstbijzijnde is de 18-hole golfcourse van Caleta de Velez, twintig km van Cómpeta.
Tenslotte zijn er aan de kust verschillende mogelijkheden tot watersporten en diepzeeduiken.
In de Guest's Guide vindt u meer informatie over bovenstaande activiteiten.