Cómpeta is een ideale uitvalsbasis voor vele wandelingen en paardrijtochten door het meer dan 40.000 hectare tellende natuurreservaat Las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Het reservaat ligt op de grens van de provincie Malaga en Granada en herbergt de hoogste berg van Malaga: de Maroma, die ruim 2000 meter hoog is. Het landschap is ruig en grillig, met steile hellingen die uitlopen in brede valleien en diepe ravijnen. Door de hoogteverschillen is er een diversiteit aan vegetatie en flora en fauna. Ook zijn er verschillende grotten te vinden: de beroemde van Nerja en - wat minder toeristisch - de Fajara-grot vlakbij Canillas de Aceituno.